Servicio · Análisis cuantitativo de riesgos

No entregamos una fecha. Entregamos la probabilidad de cumplirla.

Simulación Monte Carlo de grado decisión para estrategias de ejecución, comparación de escenarios y propuestas de inversión. Bajo ISO 31000, PMI y AACE, sin licencias de software de simulación.

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Distribución de duración total · 5.000 iteraciones · muestreo LHS Probabilidad de cumplir la meta: 73 %
Distribución simulada de la duración total del proyecto Curva de densidad sesgada a la derecha. El percentil 10 está en 47,3 meses, el percentil 50 en 50,8 y el percentil 90 en 55,0. La meta de 52,8 meses cae entre el percentil 50 y el 90, con 73 por ciento de probabilidad de cumplimiento. P10 · 47,3 P50 · 50,8 P90 · 55,0 Meta comprometida · 52,8
Ejemplo ilustrativo con datos de demostración Duración en meses · media 51,0 Riesgos modelados como Bernoulli × Triangular

Cuándo hace falta

Señales de que estás decidiendo sin saber cuánto riesgo estás tomando

La fecha comprometida es un punto

El proyecto tiene una fecha y nadie sabe qué probabilidad tiene de cumplirse. Un compromiso sin probabilidad asociada no es un compromiso, es una expectativa.

La contingencia se fija por costumbre

Un diez o quince por ciento sobre el estimado, sin relación con la incertidumbre real del proyecto. A veces sobra y a veces falta, y no hay forma de saber cuál de las dos.

Los escenarios no se comparan

Se discute entre ejecución acelerada y ejecución por etapas con argumentos cualitativos, cuando la diferencia se puede cuantificar y ordenar.

El comité pregunta y no hay respuesta

Cuánto podemos perder en el peor caso razonable es una pregunta legítima de directorio, y sin análisis cuantitativo solo se responde con opinión.

El registro de riesgos no llega al modelo

Existe una matriz de riesgos actualizada, pero no alimenta el programa ni el flujo de caja. Es documentación, no gestión.

Las oportunidades no se modelan

Solo se cuantifican las amenazas. El resultado queda sesgado hacia el pesimismo y se pierden decisiones que valía la pena tomar.

Metodología

El cálculo corre en código, no en una hoja improvisada

El levantamiento lo conduce un especialista; la simulación la ejecuta un motor determinista con semilla fija. Esa separación es lo que hace el análisis reproducible: la misma entrada devuelve siempre el mismo resultado y un tercero puede verificarlo línea por línea. Sin reproducibilidad, un número presentado a un comité de inversión es una opinión con gráficos.

Muestreo

Latin Hypercube Sampling con 5.000 iteraciones, que cubre el espacio de incertidumbre de forma más estable que el muestreo aleatorio simple con el mismo número de corridas.

Modelación del riesgo

Ocurrencia Bernoulli con probabilidad declarada, magnitud del impacto Triangular. Variables de mercado y precios en Log Normal con parámetros de fuente citada.

Correlaciones

Se pregunta siempre y se documenta siempre. La independencia entre variables es una decisión que se declara, nunca un supuesto por omisión. Cuando existen, se aplican por Iman-Conover con verificación previa de la matriz.

Sensibilidad

Tornado por cambio en la media de la salida, ordenado descendente, con las oportunidades identificadas en dirección inversa a las amenazas.

Calibración de rangos

Cuando no hay rangos definidos no se aplica un más menos diez por ciento por convención. Se proponen rangos por clase de estimación según AACE RP 18R-97 y se declara la clase asumida.

Trazabilidad

Cada entrega incluye la semilla, el estado de los controles, la conversión de unidades y la matriz de correlaciones aplicada. Un revisor externo puede reproducir el resultado completo.

ISO 31000:2018 PMI · Practice Standard for Project Risk Management AACE RP 18R-97 AACE RP 41R-08 AACE RP 57R-09

Controles obligatorios

Tres preguntas antes de simular, porque ahí es donde falla la mayoría de los análisis

La matemática de una simulación Monte Carlo es la parte fácil y casi nadie la equivoca. Lo que invalida un análisis cuantitativo es la calidad de lo que entra. Estos tres controles son condición de ejecución, no advertencias: sin respuesta documentada, no se simula.

¿Los valores base son esperados o son metas?

Si los valores determinísticos del modelo son metas de desempeño y no valores esperados, el modelo estocástico hereda ese sesgo y subestima el riesgo de forma sistemática. El resultado se ve riguroso y está mal desde la primera celda.

Si son metas, el análisis se detiene hasta corregirlos.

¿Los rangos los validó alguien ajeno al equipo?

El optimismo del promotor, el anclaje en el valor base y el sesgo de grupo comprimen los rangos y producen una dispersión irrealmente estrecha. El análisis entrega entonces una falsa precisión, que es peor que no tener análisis.

Actuamos como analista independiente, no como parte del equipo del proyecto.

¿Existen variables correlacionadas entre sí?

Asumir independencia por omisión es el error más frecuente y el que más distorsiona la cola de la distribución, justamente la zona donde se toman las decisiones de contingencia.

Se pregunta siempre y se registra la respuesta, incluida la declaración de independencia.

Dos modos de uso

Según la decisión que el análisis deba sostener

Modo A

Decisión operativa

Para escoger estrategia de ejecución, comparar escenarios de plazo, dimensionar contingencia o preparar una licitación. Se resuelve con los marcos públicos y no requiere modelo económico.

  • Distribución de plazo o costo
  • Percentiles P10 · P50 · P80 · P90
  • Probabilidad de cumplir la meta
  • Tornado de sensibilidad
  • Efecto separado de amenazas y oportunidades
Modo B

Propuesta formal de inversión

Para evaluación sometida a comité o directorio. Incorpora el estándar interno del cliente y trabaja sobre el modelo de flujo de caja del proyecto.

  • VAN esperado y VAN seguro
  • Valor en riesgo
  • Probabilidad de pérdida
  • Sesgo del caso determinístico
  • Explicación factorial del VaR en cascada

Entregables

Qué recibes al final del encargo

Libro de resultados

Histograma, curva acumulada, tornado, estadísticos de resumen y percentiles del 1 % al 99 % por escenario, con la meta editable para recalcular probabilidades sin volver a simular.

Informe ejecutivo

Una plana con el resultado, la holgura frente a la meta, los tres riesgos que concentran la exposición y las acciones concretas que cambiarían el resultado, con responsable y plazo.

Modelo trazable

El archivo de entrada, la semilla y los supuestos declarados, para que cualquier revisión posterior reproduzca el mismo número o discuta el supuesto correcto.

Registro de riesgos calibrado

La matriz depurada con enunciados en forma causa, evento e impacto, lista para seguir usándose en la gestión corriente del proyecto.

Preguntas frecuentes

Lo que suelen preguntar antes de contratar

¿Necesito comprar licencias de software de simulación?
No. El motor de cálculo es propio y se entrega junto con el análisis. Si tu organización ya usa un paquete comercial, podemos correr el mismo caso en ambos y comparar P50 y P80: es la mejor forma de que verifiques la equivalencia por ti mismo antes de confiar en el resultado.
¿Cuánto demora un análisis?
Un análisis de plazo con dos o tres escenarios y una decena de riesgos toma entre 2 y 3 semanas, incluyendo los talleres de levantamiento. Una evaluación de inversión en Modo B, con modelo de flujo de caja y explicación factorial, entre 4 y 6 semanas.
¿Qué información tengo que entregar?
El programa vigente, el estimado de costos con su clase de estimación, y el registro de riesgos si existe. Si no existe registro, se levanta en taller con el equipo del proyecto: es parte del encargo y suele ser una de las partes más valiosas.
¿Sirve si el proyecto está en etapa temprana?
Sí, y de hecho es donde más rinde. En etapas tempranas los rangos son amplios, y precisamente por eso conviene cuantificarlos: la decisión de seguir o no seguir se toma ahí, con la información más pobre y el mayor impacto.
¿Cómo se protege la confidencialidad del proyecto?
Todo encargo se rige por acuerdo de confidencialidad. Los ejemplos publicados en este sitio usan datos de demostración, no de clientes.

Recurso descargable

La lámina del método, para llevar a tu comité

Una plana con el proceso completo: los seis pasos de preparación, los conceptos clave, cómo se leen los percentiles y qué cinco mensajes debe contener la presentación al comité. Pensada para imprimir o proyectar.

Lámina: aplicación de análisis cuantitativo de riesgos para la toma de decisiones

Descarga la lámina en PDF

  • Los seis pasos para preparar un análisis Monte Carlo
  • Distribuciones, correlaciones, tornado y percentiles explicados
  • Cómo se lee un resultado y qué nivel recomendar
  • Los cinco mensajes de la presentación al comité

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