Metodología
El cálculo corre en código, no en una hoja improvisada
El levantamiento lo conduce un especialista; la simulación la ejecuta un motor determinista con semilla fija. Esa separación es lo que hace el análisis reproducible: la misma entrada devuelve siempre el mismo resultado y un tercero puede verificarlo línea por línea. Sin reproducibilidad, un número presentado a un comité de inversión es una opinión con gráficos.
Latin Hypercube Sampling con 5.000 iteraciones, que cubre el espacio de incertidumbre de forma más estable que el muestreo aleatorio simple con el mismo número de corridas.
Ocurrencia Bernoulli con probabilidad declarada, magnitud del impacto Triangular. Variables de mercado y precios en Log Normal con parámetros de fuente citada.
Se pregunta siempre y se documenta siempre. La independencia entre variables es una decisión que se declara, nunca un supuesto por omisión. Cuando existen, se aplican por Iman-Conover con verificación previa de la matriz.
Tornado por cambio en la media de la salida, ordenado descendente, con las oportunidades identificadas en dirección inversa a las amenazas.
Cuando no hay rangos definidos no se aplica un más menos diez por ciento por convención. Se proponen rangos por clase de estimación según AACE RP 18R-97 y se declara la clase asumida.
Cada entrega incluye la semilla, el estado de los controles, la conversión de unidades y la matriz de correlaciones aplicada. Un revisor externo puede reproducir el resultado completo.
Publicación del autor
Análisis Cuantitativo de Riesgos en Megaproyectos Mineros
La metodología que aplico en estos encargos está documentada en un libro propio, no adaptada de un marco genérico. Cubre simulación Monte Carlo, árboles de decisión y valor en riesgo, aplicados a megaproyectos mineros.
De la incertidumbre a la decisión estratégica: ese es el criterio con el que trabajo. Un análisis cuantitativo que no termina en una decisión distinta a la que se habría tomado sin él, no cumplió su propósito.
Mario Salmona Petersen, PMI-RMP · Edición en inglés: Quantitative Risk Analysis in Mining Megaprojects, ISBN-13 979-8245548548
